Cash Flow Underwriting with Bank Transaction Data: Advancing MSME Financial Inclusion in Malaysia
Chun Chet Ng, Wei Zeng Low, Yin Yin Boon
尽管占马来西亚所有企业的96.1%,但获得融资仍然是微型、小型和中型企业(MSME)面临的最持久的挑战之一。 新成立的或年轻的企业往往被排除在正规信贷市场之外,因为传统的承保方法严重依赖信贷局的数据。 这项研究调查了银行对账单数据作为信贷评估的替代数据源的潜力,以促进新兴市场的金融包容性。 首先,我们提出了一个基于现金流的承保管道,利用银行对账单数据进行端到端数据提取和机器学习信用评分。 其次,我们介绍了来自马来西亚贷款机构的611名贷款申请人的新数据集。 第三,我们根据应用信息和银行交易衍生功能开发和评估信用评分模型。 经验结果表明,使用这些数据可以提高我们数据集上所有模型的性能,从而提高新贷款中小微企业的信用评分。 最后,我们打算发布匿名银行交易数据集,以促进对马来西亚新兴经济体中小微企业金融包容性的进一步研究。
Despite accounting for 96.1% of all businesses in Malaysia, access to financing remains one of the most persistent challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Newly established or young businesses are often excluded from formal credit markets as traditional underwriting approaches rely heavily on credit bureau data. This study investigates the potential of bank statement data as an alternative data source for credit assessment to promote financial inclusion in emerging mark...
